長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金基金份額發售公告
長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金
基金份額發售公告
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：中國農業銀行股份有限公司
二〇二五年十月
目錄
重要提示3
一、本次發售基本情況7
二、發售方式及相關規定9
三、開戶與認購程序13
四、無效認購16
五、清算與交割17
六、基金的驗資與基金合同生效18
七、本次募集當事人及中介機構19
重要提示
1、本基金經中國證券監督管理委員會2025年4月21日證監許可[2025]872號文注冊公開募集。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金的管理人為長城基金管理有限公司（以下簡稱“長城基金”或“本公司”或“本基金管理人”），托管人為中國農業銀行股份有限公司，基金登記機構為長城基金管理有限公司。
3、本基金自2025年10月20日至2026年1月19日，通過長城基金直銷中心和電子交易平臺，以及各代銷機構的營業網點公開發售。
4、本基金發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、投資者欲認購本基金，需開立本公司基金賬戶，已經在本公司開立基金賬戶的投資者可免于辦理開戶手續。除法律法規另有規定外，每個投資者僅限開立和使用一個本公司基金賬戶。在基金募集期間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
6、投資者首次認購本基金最低金額為1元，追加認購最低金額為1元。投資者在募集期內可多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
7、本基金首次募集規模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規模不得超過募集規模上限，若募集期投資者的認購金額超過募集規模上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式對募集規模進行控制，具體辦法見本公告“二、（四）募集期銷售規模控制”。
8、基金銷售網點對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表該基金銷售網點確實接受了認購申請，申請的成功確認應以基金登記機構的確認結果為準。
9、本公告僅對本基金首次募集的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀登載在本公司網站（www.ccfund.com.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金基金合同》《長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金招募說明書》等信息披露文件。
10、本基金通過各銷售機構的營業網點為投資者辦理基金認購等業務。各銷售機構的業務辦理網點、辦理日期和時間等事項請參照各銷售機構的具體規定。本基金銷售機構的具體名單詳見本基金管理人網站公示并不時更新的銷售機構名錄。
11、本基金募集期間部分銷售機構周六、周日仍然受理認購業務，所受理的認購委托與下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢相關銷售機構。
12、基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整。
13、風險提示：本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資本基金可能遇到的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，投資對象或對手方違約引發的信用風險，投資對象流動性不足產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，本基金的特定風險等。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。
本基金可投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險。
本基金可投資于股指期貨，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，相關行情微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資于資產支持證券，因此除了面臨債券所需要面臨的信用風險、市場風險和流動性風險外，還面臨資產支持證券的特有風險：提前贖回或延期支付風險，可能造成基金財產損失。
本基金標的指數為滬深300自由現金流指數，具體如下：
1、樣本空間
滬深300指數樣本。
2、選樣方法
（1）從樣本空間中選取同時滿足以下條件的上市公司證券作為待選樣本：1）按照中證一級行業分類，不屬于金融或房地產行業；2）自由現金流和企業價值均為正，其中自由現金流=過去一年經營活動產生的現金流量凈額?過去一年購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金，企業價值=公司總市值+總負債?貨幣資金；3）連續5年經營活動產生的現金流量凈額為正；4）盈利質量由高到低排名位于樣本空間前80%，其中盈利質量=(過去一年經營活動產生的現金流量凈額?過去一年營業利潤)/總資產；
（2）將待選樣本按照自由現金流率由高到低排名，選取排名前50的證券作為指數樣本，其中自由現金流率=自由現金流/企業價值。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站（http://www.csindex.com.cn）。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”部分等有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的風險。
基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、本次發售基本情況
（一）基金名稱和基金代碼
基金名稱：長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金
基金代碼：024225（A類基金份額）、024226（C類基金份額）
（二）基金的類別與運作方式
基金的類別：股票型證券投資基金
基金的運作方式：契約型開放式
（三）基金存續期限
不定期
（四）基金份額發售面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，按面值發售。
（五）發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）認購申請的確認
投資者對本基金的認購申請成功與否及其確認情況應以本基金《基金合同》生效后基金登記機構的確認為準。投資者可在《基金合同》生效后第2個工作日起到各銷售網點查詢確認情況和認購的基金份額。
（七）發售時間安排與基金合同生效
1、發售時間安排
本基金的募集期限為自基金份額發售之日起不超過3個月。
本基金的募集期為2025年10月20日至2026年1月19日。
基金管理人可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，并及時公告。
2、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（八）銷售渠道與銷售地點
1、直銷機構
（1）長城基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層、38層、39層
法定代表人：王軍
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯系人：余偉維
客戶服務電話：400-8868-666
網址：www.ccfund.com.cn
（2）長城基金管理有限公司電子交易平臺
移動客戶端：長城基金APP
微信服務號：長城基金
2、代銷機構
本基金銷售機構及聯系方式請查閱本基金管理人網站上的公示信息。
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，并及時在網站上公示。
二、發售方式及相關規定
（一）認購方式與認購費用
1、認購方式
（1）本基金認購以金額申請。
（2）本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購不成功，基金管理人將認購不成功或認購無效的款項退回。基金投資人在募集期內可多次認購，認購申請一經受理不得撤銷。
（3）銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
（4）本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，按面值發售。
2、認購費用
本基金A類基金份額在認購時收取認購費用，投資者可以多次認購本基金，A類基金份額認購費率按每筆認購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取認購費用。
本基金對通過直銷柜臺認購A類基金份額的養老金客戶與除此之外的其他認購A類基金份額的投資者實施差別的認購費率。本基金A類基金份額的認購費率具體如下：
（1）A類基金份額認購費率
認購金額(含認購費) 認購費率
100萬元以下 1.00%
100萬元(含)－300萬元 0.60%
300萬元(含)－500萬元 0.30%
500萬元以上(含) 每筆1000元
注：上述認購費率適用于除通過本公司直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養老金客戶以外的其他投資者。
（2）A類基金份額特定認購費率
認購金額(含認購費) 認購費率
100萬元以下 0.20%
100萬元(含)－300萬元 0.12%
300萬元(含)－500萬元 0.06%
500萬元以上(含) 每筆1000元
注：上述特定認購費率適用于通過本公司直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養老金客戶，包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計劃以及集合計劃；企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。
如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。
本基金A類基金份額認購費由A類基金份額的認購者承擔，不列入基金財產。A類基金份額認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。
（二）認購金額限制
1、首次認購最低金額為1元，追加認購最低金額為1元。
2、認購期間單個投資者的累計認購金額沒有限制。
3、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單個投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。
4、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對認購的金額限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
（三）認購份額的計算
1、認購本基金A類基金份額的計算公式
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發售面值
認購費用為固定金額時：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額發售面值
2、認購本基金C類基金份額的計算公式
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額發售面值
3、認購份額余額的處理方式
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資者（非養老金客戶）投資10,000元認購本基金的A類基金份額，對應的認購費率為1.0%，若認購期內認購資金獲得的利息為5元，基金份額發售面值為1.00元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/(1+1.0%)＝9,900.99元
認購費用＝10,000－9,900.99＝99.01元
認購份額＝（9,900.99＋5）/1.00＝9,905.99份
即投資者（非養老金客戶）投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到9,905.99份本基金的A類基金份額。
例：某投資人投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，無認購費用，假定募集期間認購資金所得利息為5元，則根據公式計算出：
認購份額＝（10,000.00＋5）/1.00＝10,005.00份
即：投資人投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假定認購資金利息為5元，則可得到10,005.00份C類基金份額。
（四）募集期銷售規模控制
本基金首次募集規模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內有效認購申請全部確認后本基金募集規模未超過本基金首次募集規模上限，則對所有有效認購申請予以確認。若募集期內任何一日（含首日）當日募集截止時間后，募集規模超過本基金的募集規模上限，則募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日的有效認購申請采用末日比例確認的原則予以部分確認。
末日（T日）認購申請確認比例及確認金額的計算方法如下：
T日認購申請確認比例＝（募集規模上限－募集首日起至T－1日有效認購申請金額）/T日有效認購申請金額
投資者T日認購申請確認金額＝T日提交的有效認購申請金額×T日認購申請確認比例
當發生部分確認時，認購費率按照投資者認購申請確認金額所對應的費率計算，且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。認購申請確認金額采用截尾法，結果保留到小數點后2位。投資者最終認購申請確認金額以基金登記機構計算并確認的結果為準。
三、開戶與認購程序
（一）通過長城基金管理有限公司電子交易平臺辦理開戶和認購的程序
本公司電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務號：長城基金）目前僅接受個人投資者辦理基金開戶及認購等業務。
1、受理開戶及認購的時間
基金份額發售日全天24小時接受開戶及認購業務，工作日15:00之后以及法定節假日的認購申請，視為下一工作日提交的認購申請。
2、開戶及認購程序
（1）投資者可登錄長城基金電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務號：長城基金），根據提示辦理基金開戶，在開戶申請提交成功后，即可直接通過長城基金電子交易平臺進行認購和支付；
（2）已在長城基金電子交易平臺開立基金賬戶或交易賬戶的投資者，可直接登錄長城基金電子交易平臺進行認購和支付。
（二）通過長城基金管理有限公司直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、長城基金管理有限公司直銷資金專戶
（1）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國建設銀行股份有限公司深圳市分行營業部
賬號：44201596300050888830
大額支付號：105584000021
（2）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：招商銀行深圳分行營業部
賬號：021900460910606
大額支付號：308584001032
（3）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國農業銀行深圳市分行營業部
賬號：41-000500040015140
大額支付號：103584000050
（4）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：上海銀行股份有限公司深圳分行
賬號：03003925705
大額支付號：325584057029
（5）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：浦發銀行深圳分行
賬號：79170153900000075
大額支付號：310584000151
2、個人投資者辦理開戶和認購的程序
（1）開戶及認購的業務辦理時間
開戶及認購的業務辦理時間為基金發售日上午9:30至下午17:00。
（2）開戶及認購程序
1）投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自開立基金賬戶時預留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）開戶和認購手續
需本人前往直銷機構，提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續：
①客戶有效身份證件原件及復印件；
②若委托他人辦理時，還須提交經公證的代理委托書及代辦人有效身份證件及其復印件；
③加蓋銀行業務章的匯款憑證回單原件及復印件；
④投資者指定的任一同名銀行賬戶的銀行卡/存折原件及復印件；
⑤簽署《證券投資基金投資人權益須知》一份；
⑥簽署《個人風險測評》一份；
⑦填妥并簽字的開戶申請表和認購申請表。
（3）注意事項
若個人投資者認購資金在當日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
3、機構投資者辦理開戶和認購的程序
（1）開戶及認購的業務辦理時間
開戶及認購的業務辦理時間為基金份額發售日上午9:30至下午17:00。
（2）開戶及認購程序
1）投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自開立基金賬戶時預留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）前往直銷柜臺提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續：
①加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件；事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；
②組織機構代碼證及加蓋公章的復印件；
③稅務登記證原件及加蓋公章的復印件；
④加蓋公章的法定代表人證明書及法定代表人有效身份證件復印件；
⑤基金業務法定代表人授權委托書；
⑥業務經辦人有效身份證件原件及復印件；
⑦印鑒卡一式三份；
⑧指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
⑨加蓋公章的《證券投資基金投資人權益須知》一份；
⑩加蓋公章的《機構客戶風險承受能力測評》一份；
?加蓋銀行業務章的匯款憑證復印件；
?填妥并加蓋單位公章的基金開戶申請表和基金認購申請表（加蓋預留印鑒章）。
（3）注意事項
若機構投資者認購資金在當日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
（三）投資者通過代銷機構辦理開戶及認購手續的，具體辦理程序以各代銷機構的規定為準。
四、無效認購
（一）基金募集期結束，以下情況將被認定為無效認購：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；
2、投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續的；
3、投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4、本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（二）投資者無效認購的資金將于本基金募集結束后三個工作日內劃往投資者指定賬戶。
五、清算與交割
（一）基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
（二）投資者無效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金登記機構確認為無效后3個工作日內劃往投資者指定賬戶。
（三）基金募集結束后，基金登記機構將根據相關法律法規以及業務規則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權益登記。
六、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在滿足基金最低募集份額總額、募集金額及認購人數的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
如基金募集失敗，基金管理人應以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；基金管理人應在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬，基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
七、本次募集當事人及中介機構
（一）基金管理人
名稱：長城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層、38層、39層
法定代表人：王軍
客戶服務電話：400-8868-666
網址：www.ccfund.com.cn
（二）基金托管人
名稱：中國農業銀行股份有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座
法定代表人：谷澍
客戶服務電話：95599
網址：www.abchina.com
（三）銷售機構
1、直銷機構
長城基金管理有限公司直銷中心及電子交易平臺，有關內容同上。
2、代銷機構
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，并及時在網站上公示。
長城基金管理有限公司
2025年10月16日
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