長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金基金產品資料概要
長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金基金產品資料概要
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編制日期：2025年10月15日
送出日期：2025年10月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 長城滬深300自由現金流指數 基金代碼 024225
下屬基金簡稱 長城滬深300自由現金流指數A 下屬基金代碼 024225
下屬基金簡稱 長城滬深300自由現金流指數C 下屬基金代碼 024226
基金管理人 長城基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 陶曙斌 開始擔任本基金基金經理的日期
證券從業日期 2008年4月9日
其他 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露。連續50個工作日出現前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
詳情請見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節內容。
投資目標 本基金采用指數化投資策略，緊密跟蹤滬深300自由現金流指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括滬深300自由現金流指數的成份股（含存托憑證）及備選成份股（含存托憑證）、其他股票（含創業板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券
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（含可分離交易可轉換債券）、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款（含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金的標的指數為滬深300自由現金流指數。
主要投資策略 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。1、股票投資策略（1）組合復制策略本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。（2）替代性策略對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。（3）本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。2、債券投資策略3、股指期貨投資策略4、資產支持證券投資策略5、存托憑證投資策略
長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金基金產品資料概要
業績比較基準 滬深300自由現金流指數收益率×95%＋活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
長城滬深300自由現金流指數A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1% 非養老金客戶
100萬元≤M 0.6% 非養老金客戶
300萬元≤M 0.3% 非養老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養老金客戶
M 0.2% 養老金客戶
100萬元≤M 0.12% 養老金客戶
300萬元≤M 0.06% 養老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養老金客戶
申購費（前收費） M 1.2% 非養老金客戶
100萬元≤M 0.8% 非養老金客戶
300萬元≤M 0.4% 非養老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養老金客戶
M 0.24% 養老金客戶
100萬元≤M 0.16% 養老金客戶
300萬元≤M 0.08% 養老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養老金客戶
贖回費 N 1.5% 場外份額
7天≤N 0% 場外份額
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長城滬深300自由現金流指數C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 本基金C類份額不收取認購費用 -
申購費（前收費） 本基金C類份額不收取申購費用 -
贖回費 N 1.5% 場外份額
7天≤N 0% 場外份額
注：投資者多次認/申購，認/申購費率按每筆認/申購申請單獨計算。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
長城滬深300自由現金流指數A銷售服務費 0.00% 銷售機構
長城滬深300自由現金流指數C銷售服務費 0.25% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規定披露報刊
其他費用 按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。詳情請見本基金《招募說明書》“基金的費用與稅收”章節內容。 -
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風險
（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；（4）證券發行人經營風險；（5）
購買力風險；（6）再投資風險
2、管理風險
3、流動性風險
4、信用風險
5、本基金特有風險
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（1）本基金為股票型基金，股票資產投資比例不低于基金資產的90%，其中投資于標
的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，因投資權益類資產而面臨
權益類資產市場的系統性風險和個股風險。
（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
（3）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生
風險。
（4）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
（5）標的指數變更的風險
（6）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（7）指數編制機構停止服務的風險
（8）成份股停牌的風險
（9）基金合同提前終止風險
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因此，投
資者可能面臨基金合同提前終止的風險。
（10）科創板股票投資風險
（11）股指期貨投資風險
（12）資產支持證券投資風險
（13）存托憑證投資風險
6、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
7、其他風險
注：詳情請見本基金《招募說明書》“風險揭示”章節內容。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者請認真閱讀基金合同中爭議的處理相關章節，充分了解本基金爭議處理的相
關事項。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
長城滬深300自由現金流指數型證券投資基金基金產品資料概要
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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