久富證券投資基金二○○六年年度報(bào)告摘要
久富證券投資基金二○○六年年度報(bào)告摘要
報(bào)告期間：2006年1月1日至12月31日
基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
披露日期：2007年 3月30日
第一節(jié) 重要提示
久富證券投資基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年3 月23 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。
第二節(jié) 基金簡(jiǎn)介
（一）基金基本情況
久富證券投資基金是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意久富證券投資基金上市、續(xù)期并擴(kuò)募及久嘉證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2002］11號(hào))批準(zhǔn)，由原富島基金、興沈基金、久盛基金經(jīng)清理規(guī)范、合并而成的契約型封閉式證券投資基金，基金發(fā)起人為長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司和長(zhǎng)城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存續(xù)期延長(zhǎng)五年（至2007年5月20日）。本基金于2002年5月28日成功擴(kuò)募至5億份基金單位，每份基金單位面值1元，發(fā)起人認(rèn)購500萬份，其余49500萬份由社會(huì)公眾持有，擴(kuò)募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。
基金名稱：久富證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：基金久富
交易代碼：184720
基金運(yùn)作方式：契約型封閉式
基金合同生效日：2001年12月18日
報(bào)告期末基金份額總額：5億份
基金合同存續(xù)期：15年(1992年5月21日至2007年5月20日)
基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
上市日期：2002年4月18日
（二）基金投資基本情況
投資目標(biāo)：本基金屬于價(jià)值型投資基金，主要投資于價(jià)值被低估的股票，通過組合投資，在注重流動(dòng)性和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
投資策略：由于存在不同的市場(chǎng)，且即使在同一市場(chǎng)也存在市場(chǎng)的細(xì)分，本基金注重股票相對(duì)投資價(jià)值的研究，主要投資于股票價(jià)格明顯低于市場(chǎng)合理預(yù)期價(jià)值（價(jià)格）的公司股票。本基金在分析價(jià)值是否低估時(shí)主要依據(jù)市盈率指標(biāo)，但是不排除使用其他指標(biāo)。
基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：無
基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無
（三）基金管理人
名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層
郵政編碼：518031
法定代表人：楊光裕
信息披露負(fù)責(zé)人：彭洪波
聯(lián)系電話：0755-83680399
傳真：0755-83662600
電子郵箱：support@ccfund.com.cn
（四）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"交通銀行"）
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)
郵政編碼：200120
法定代表人：蔣超良
信息披露負(fù)責(zé)人：張?jiān)仏|
聯(lián)系電話：021-68888917
傳真：021-58408836
電子郵箱：zhangyd@bankcomm.com
(五) 信息披露方式
基金選定的信息披露報(bào)紙名稱：證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)
登載年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
基金年度報(bào)告置備地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南中路2066號(hào)華能大廈25層
第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況
下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
（一） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2004年1月1日-2006年12月31日）
單位：人民幣元
2006年度 2005年度 2004年度
基金本期凈收益 347,540,810.71 -7,147,709.61 -26,542,821.30
基金份額本期凈收益 0.6951 -0.0143 -0.0531
期末可供分配基金收益 308,615,065.68 -38,925,745.03 -31,778,035.42
期末可供分配基金份額收益 0.6172 -0.0779 -0.0636
期末基金資產(chǎn)凈值 1,180,290,007.30 518,852,678.19 485,168,418.24
期末基金份額凈值 2.3606 1.0377 0.9703
基金加權(quán)平均凈值收益率 44.50% -1.48% -5.18%
本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 127.48% 6.95% -5.58%
基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 137.30% 4.31% -2.46%
（二）基金凈值表現(xiàn)
1、基金久富歷史各時(shí)間段份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
過去3個(gè)月 34.16% 2.81% - - - -
過去6個(gè)月 37.91% 2.76% - - - -
過去1年 127.48% 2.90% - - - -
過去3年 129.72% 2.67% - - - -
自基金合同生效起至今137.30% 2.48% - - - -
2、基金久富累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
附注：根據(jù)基金合同規(guī)定無業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
3、基金久富凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)歷年收益率對(duì)比圖
附注：根據(jù)基金合同規(guī)定無業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
(三)收益分配情況
本基金自基金合同生效以來，無收益分配。
第四節(jié) 管理人報(bào)告
(一)基金管理人及基金經(jīng)理情況
1、基金管理人簡(jiǎn)介
長(zhǎng)城基金管理有限公司是由長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、西北證券有限責(zé)任公司、北方國際信托投資股份有限公司、中原信托投資有限公司共同發(fā)起設(shè)立，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為1億元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍是發(fā)起設(shè)立基金、管理基金及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。目前，公司管理的基金有封閉式基金：久富證券投資基金和久嘉證券投資基金；開放式基金：長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金、長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金、長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金、長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票型證券投資基金、長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金。
2、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
項(xiàng)志群先生，生于1969年，哈爾濱工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)工程及其應(yīng)用系工學(xué)學(xué)士。曾就職于航天CAD開發(fā)有限公司程序員、經(jīng)易期貨有限公司證券業(yè)務(wù)室、海南省證券公司交易管理部，2001年11月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，自2005年3月26日起至今任"久富證券投資基金"基金經(jīng)理。
"久富證券投資基金"歷任基金經(jīng)理如下：許良勝先生自2001年12月18日該基金成立日起至2005年3月25日任該基金基金經(jīng)理。
(二)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況聲明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為，嚴(yán)格按照《證券投資基金法》、《久富證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。基金久富的投資運(yùn)作遵守了有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，無損害投資者利益的行為。
(三)投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明及解釋
2006年度本基金凈值增長(zhǎng)127.48%，同期上證指數(shù)上漲130.43%，在所有53只封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排名位于前列（53只中排名第3名）。業(yè)績(jī)較2005年有進(jìn)一步提高，但還不如上證指數(shù)的漲幅，頗為汗顏，2007年最現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)或許就是超越指數(shù)、超越市場(chǎng)，當(dāng)然這一切必須是在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為持有人取得更好的超額回報(bào)。
2006年度基金的表現(xiàn)其實(shí)差強(qiáng)人意，直接原因在于當(dāng)我們回顧全年，特別是再讀各月度總結(jié)及策略報(bào)告的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)帶有遺憾言語的就有10個(gè)月；而且2005年的年終總結(jié)的三個(gè)缺失中，在投資的主、客觀性方面并沒有突破，在學(xué)習(xí)方面更是退步了，前者說明我們并未超越市場(chǎng)更遑論超越自我，即便是在一季度就明確提出行業(yè)無偏好，但投資組合的構(gòu)建依然主要為個(gè)人偏好所羈絆；后者從我們實(shí)地調(diào)研上市公司的家數(shù)上即可見一斑（只有2005年的一半），因此，在激情四溢的2006年我們?yōu)榇讼驈V大持有人表示深切的歉意。
當(dāng)然，2006年的所得也是頗為豐厚，最大的所得還是我們的投資理念在牛市環(huán)境里得到了驗(yàn)證與錘煉，基本上可以自豪的宣稱，我們已可以將對(duì)市場(chǎng)的理解成功地貫徹到組合中去，雖然遠(yuǎn)不完美，但我們有信念、有堅(jiān)持、有擔(dān)待；其次在于對(duì)組合的波動(dòng)性、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)控制要素的調(diào)整變得流暢與自然，同時(shí)對(duì)于組合的可持續(xù)性分配、集中度、組合優(yōu)化等均衡要素的把握也有明顯的進(jìn)步，這些將使我們擁有很好的上升空間。
(四)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)簡(jiǎn)要展望
2007年我們對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的看法總體保持樂觀，預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)可以保持較平穩(wěn)的高速增長(zhǎng)，主要因素是：1、國際需求依然健旺，出口有望保持強(qiáng)勢(shì)；2、資金成本依然處于最低位區(qū)域，民間投資與居民消費(fèi)增強(qiáng)的可能性遠(yuǎn)大過衰減的可能性；3、前期的結(jié)構(gòu)性調(diào)整使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在向良性方向發(fā)展；4、雖然人民幣升值加速明顯，但企業(yè)的承受能力超出預(yù)期。而對(duì)宏觀方面的隱憂需要高度關(guān)注，主要是：1、目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然并未帶來就業(yè)的增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)并不樂觀；2、房地產(chǎn)飆升的同時(shí)股市更瘋狂，將進(jìn)一步考量金融機(jī)構(gòu)的信貸質(zhì)量，同時(shí)大幅提高了央行調(diào)控貨幣流動(dòng)性的難度；3、中國有可能已進(jìn)入長(zhǎng)加息周期的同時(shí)被迫保持高存款準(zhǔn)備金率。
中國資本市場(chǎng)在經(jīng)歷了一場(chǎng)成功的變革后，由冷漠到瘋狂的轉(zhuǎn)換太快了，熱錢不知道是在追逐還是在豪賭著各類的熱點(diǎn)，若想在偏執(zhí)中保持一份額外的清醒似乎成為一種奢求，但我們堅(jiān)信市場(chǎng)的異常波動(dòng)最終都源自估值的扭曲，因此對(duì)個(gè)體目標(biāo)的估值我們將堅(jiān)持既往思路，成長(zhǎng)性與業(yè)務(wù)擴(kuò)展彈性將是高估值的根本保障，對(duì)于一些來自于重組、注入、整體上市（這類公司對(duì)于我們而言實(shí)際上是可遇而難求的）而發(fā)生巨大變化的公司的估值也是一樣，特別是對(duì)于因整體上市而一步到位的公司，若其成長(zhǎng)性難以引發(fā)投資沖動(dòng)，我們唯有轉(zhuǎn)而評(píng)估資產(chǎn)價(jià)值與股東價(jià)值的增長(zhǎng)速度，遺憾的是目前我們與市場(chǎng)似乎都不擅長(zhǎng)此事。
2007年的一季度久富將擴(kuò)募并轉(zhuǎn)為開放式股票型基金，這將給我們帶來新的挑戰(zhàn)，其中的要點(diǎn)在于根據(jù)基金的規(guī)模制定富有效率的各級(jí)策略，并能嚴(yán)格貫徹執(zhí)行之。同時(shí)，對(duì)于市場(chǎng)的解讀我們將采取審慎的態(tài)度，在尊重市場(chǎng)的前提下重點(diǎn)把握超額收益的獲取能力及其可持續(xù)性。獲取超額收益的核心還是"自下而上，精選個(gè)股"策略，強(qiáng)調(diào)持有、關(guān)注和適時(shí)買進(jìn)值得長(zhǎng)期持有的可信賴的資產(chǎn)。實(shí)際上，目前我們很難以合適的價(jià)格買入我們理想的公司，因此，對(duì)持有的資產(chǎn)的質(zhì)量與要求將會(huì)相應(yīng)提高，我們的核心（即變身后的資產(chǎn)核心）是持有具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，具有超越同儕、可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)公司，同時(shí)對(duì)公司基本面已發(fā)生巨大變化且有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ墓疽矊⑹俏覀儼l(fā)掘重點(diǎn)，而能與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)需求相同步的公司將會(huì)是我們階段性的重點(diǎn)增持目標(biāo)。
第五節(jié) 托管人報(bào)告
2006年，交通銀行在久富基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、基金托管協(xié)議，依法安全保管了基金的資產(chǎn)，勤勉盡責(zé)地履行了基金托管人的義務(wù)，不存在損害基金持有人利益的行為。
2006年，按照《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、基金托管協(xié)議，本托管人對(duì)基金管理人--長(zhǎng)城基金管理有限公司在久富基金投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和費(fèi)用計(jì)算上進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金持有人的利益行為。托管人根據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)基金存在持有個(gè)別股票市值占基金資產(chǎn)凈值超過10％的情況，對(duì)基金管理人進(jìn)行了提示。
2006年，由久富基金管理人--長(zhǎng)城基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復(fù)核審查的有關(guān)久富基金的年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
交通銀行
2007年3月23日
第六節(jié) 審計(jì)報(bào)告
深圳大華天誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
第七節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
（一）基金久富年度財(cái)務(wù)報(bào)表(已經(jīng)審計(jì))
1、 基金久富2006年12月31日及2005年12月31日的比較式資產(chǎn)負(fù)債表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 注釋 2006年12月31日 2005年12月31日
資產(chǎn)：
銀行存款 618,936.57 4,343,448.44
清算備付金 111,851,829.25 22,614,381.97
交易保證金 609,609.61 881,465.52
應(yīng)收證券清算款 4,906,661.67 954,157.12
應(yīng)收股利 0.00 0.00
應(yīng)收利息 1 2,234,084.86 1,474,547.37
應(yīng)收申購款 0.00 0.00
其他應(yīng)收款 0.00 0.00
股票投資市值 932,552,923.22 377,039,962.03
其中：股票投資成本 560,337,318.63 318,961,825.04
債券投資市值 237,588,891.70 115,777,115.80
其中：債券投資成本 238,129,554.67 116,076,829.57
權(quán)證投資市值 0.00 0.00
其中：權(quán)證投資成本 0.00 0.00
配股權(quán)證 0.00 0.00
買入返售證券 0.00 0.00
待攤費(fèi)用 0.00 0.00
其他資產(chǎn) 0.00 0.00
資產(chǎn)合計(jì) 1,290,362,936.88 523,085,078.25
負(fù)債：
應(yīng)付證券清算款 5,969,957.16 2,147,370.73
應(yīng)付贖回款 0.00 0.00
應(yīng)付贖回費(fèi) 0.00 0.00
應(yīng)付管理人報(bào)酬 1,363,534.50 632,369.20
應(yīng)付托管費(fèi) 227,255.76 105,394.85
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
應(yīng)付傭金 2 1,062,296.42 287,265.28
應(yīng)付利息 139,885.74 0.00
應(yīng)付收益 0.00 0.00
未交稅金 0.00 0.00
其他應(yīng)付款 3 1,250,000.00 1,000,000.00
賣出回購證券款 100,000,000.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
預(yù)提費(fèi)用 4 60,000.00 60,000.00
其他負(fù)債 0.00 0.00
負(fù)債合計(jì) 110,072,929.58 4,232,400.06
持有人權(quán)益：
實(shí)收基金 5 500,000,000.00 500,000,000.00
未實(shí)現(xiàn)利得 6 371,674,941.62 57,778,423.22
未分配收益 308,615,065.68 -38,925,745.03
持有人權(quán)益合計(jì) 1,180,290,007.30 518,852,678.19
負(fù)債及持有人權(quán)益合計(jì) 1,290,362,936.88 523,085,078.25
附注：每份基金份額凈值 2.3606 1.0377
2、 基金久富本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 注釋 2006年度 2005年度
一、收入
1、股票差價(jià)收入 7 344,466,846.40 -5,683,370.88
2、債券差價(jià)收入 8 -108,425.49 -3,038,314.97
3、權(quán)證差價(jià)收入 9 5,631,300.52 2,190,186.15
4、債券利息收入 4,440,235.36 2,923,895.31
5、存款利息收入 665,711.29 451,018.08
6、股利收入 6,646,393.62 4,953,752.67
7、買入返售證券收入 0.00 0.00
8、其他收入 10 0.00 7,217.49
收入合計(jì) 361,742,061.70 1,804,383.85
二、費(fèi)用
1、基金管理人報(bào)酬 11,545,732.89 7,255,801.15
2、基金托管費(fèi) 1,924,288.84 1,209,300.21
3、基金銷售服務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
4、賣出回購證券支出 387,205.74 46,721.44
5、利息支出 0.00 0.00
6、其他費(fèi)用 11 344,023.52 440,270.66
其中:上市年費(fèi) 60,000.00 60,000.00
信息披露費(fèi) 200,000.00 300,000.00
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00 60,000.00
費(fèi)用合計(jì) 14,201,250.99 8,952,093.46
三、基金凈收益 347,540,810.71 -7,147,709.61
加：未實(shí)現(xiàn)利得 313,896,518.40 40,831,969.56
四、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 661,437,329.11 33,684,259.95
3、 基金久富本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式收益分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 注釋 2006年度 2005年度
本期基金凈收益 347,540,810.71 -7,147,709.61
加：期初未分配收益 -38,925,745.03 -31,778,035.42
本期損益平準(zhǔn)金 0.00 0.00 0.00
可供分配基金凈收益 308,615,065.68 -38,925,745.03
減：本期已分配基金凈收益 12 0.00 0.00
期末基金凈收益 308,615,065.68 -38,925,745.03
4、 基金久富本報(bào)告期及上年度可比期間的比較式基金凈值變動(dòng)表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 注釋 2006年度 2005年度
一、期初基金凈值 518,852,678.19 485,168,418.24
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
已實(shí)現(xiàn)基金凈收益 347,540,810.71 -7,147,709.61
未實(shí)現(xiàn)利得 313,896,518.40 40,831,969.56
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 661,437,329.11 33,684,259.95
三、本期基金單位交易
基金申購款 0.00 0.00
基金贖回款 0.00 0.00
基金單位交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益
向持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 0.00 0.00
五、期末基金凈值 1,180,290,007.30 518,852,678.19
(二)基金久富年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注
附注1. 基金的基本情況
本基金是根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意久富證券投資基金上市、續(xù)期并擴(kuò)募及久富證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》（證監(jiān)基金字〔2002〕11號(hào)）批準(zhǔn)，由原富島基金、興沈基金、久盛基金經(jīng)清理規(guī)范，合并而成的契約型封閉式證券投資基金，于2001年12月18日正式成立，規(guī)模253,697,560份基金份額。基金發(fā)起人為長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司和長(zhǎng)城基金管理有限公司，基金管理人為長(zhǎng)城基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行。
本基金于2002年4月18日在深交所上市（交易代碼184720），基金存續(xù)期延長(zhǎng)5年，至2007年5月20日，本基金又于2002年5月28日成功擴(kuò)募至5億份基金份額，發(fā)起人認(rèn)購基金總份額的1%的基金份額，即500萬份基金份額，其余由社會(huì)公眾持有，擴(kuò)募部分于2002年6月6日在深交所上市。
附注2. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制基準(zhǔn)
本基金財(cái)務(wù)報(bào)表依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)-年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3號(hào)-會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》及基金合同的規(guī)定編制和披露。
本基金將于2007年5月20日到期，但本報(bào)告期的會(huì)計(jì)報(bào)表是以持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)進(jìn)行編制。
附注3. 重要會(huì)計(jì)政策
本基金本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。
附注4. 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額
本基金本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。
附注5. 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易
1.關(guān)聯(lián)方關(guān)系：
關(guān)聯(lián)公司名稱 與本基金關(guān)系
長(zhǎng)城基金管理有限公司 本基金管理人及發(fā)起人
交通銀行 本基金托管人
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 本基金發(fā)起人及本基金管理人的主要股東、租賃交易席位
東方證券股份有限公司 本基金管理人的股東、租賃交易席位
西北證券有限責(zé)任公司 本基金管理人的股東、租賃交易席位
中原信托投資有限公司 本基金管理人的股東
北方國際信托投資股份有限公司 本基金管理人的股東
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 本基金管理人主要股東控制的機(jī)構(gòu)
2．關(guān)聯(lián)方交易：
（1）本基金通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易
下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。
關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 2006年度 2005年度
金額 占總額比例 金額 占總額比例
1.股票投資成交金額
①長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 年成交量 760,015,384.86 20.61% 479,484,466.39 30.91%
②東方證券股份有限公司 年成交量 665,634,101.96 18.05% 330,166,995.55 21.28%
③西北證券有限責(zé)任公司 年成交量 0.00 0.00% 188,359,156.75 12.14%
合計(jì) 1,425,649,486.82 38.66% 998,010,618.69 64.33%
2.債券投資成交金額
①長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 年成交量 13,311,315.70 9.63% 15,325,950.80 9.71%
②東方證券股份有限公司 年成交量 40,095,020.60 29.00% 42,155,578.00 26.70%
③西北證券有限責(zé)任公司 年成交量 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計(jì) 53,406,336.30 38.63% 57,481,528.80 36.41%
3.債券回購交易
①長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 年成交量 234,000,000.00 38.74% 0.00 0.00%
②東方證券股份有限公司 年成交量 100,000,000.00 16.56% 91,000,000.00 100%
合計(jì) 334,000,000.00 55.30% 91,000,000.00 100%
4.權(quán)證交易
①長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 年成交量 4,963,717.07 88.14% 0.00 0.00%
合計(jì) 4,963,717.07 88.14% 0.00 0.00%
5.支付的傭金
①長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 支付年傭金 615,501.26 20.67% 388,064.15 31.05%
②東方證券股份有限公司 支付年傭金 533,873.28 17.93% 261,491.98 20.92%
③西北證券有限責(zé)任公司 支付年傭金 0.00 0.00% 147,393.53 11.79%
合計(jì) 1,149,374.54 38.60% 796,949.66 63.76%
*本基金對(duì)關(guān)聯(lián)方席位交易傭金的計(jì)算方式及傭金比率與其他非關(guān)聯(lián)方交易傭金的計(jì)算方式及傭金比率一致。
**傭金協(xié)議的服務(wù)范圍：
除進(jìn)行證券交易外，還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。
***本基金本報(bào)告期未在關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行權(quán)證交易。
（2）本基金支付的關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
關(guān)聯(lián)方名稱 2006年度 2005年度 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算方式
長(zhǎng)城基金管理有限公司 11,545,732.89 7,255,801.15 年費(fèi)率1.5% 按前一天基金資產(chǎn)凈值乘以費(fèi)率每天計(jì)提
交通銀行 1,924,288.84 1,209,300.21 年費(fèi)率2.5‰
合計(jì) 13,470,021.73 8,465,101.36
（3）與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易
本基金本報(bào)告期無與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易。
（4）各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
①本基金管理人投資本基金的情況
A.2005年度投資本基金情況
關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 持有份額 占總份額比例
長(zhǎng)城基金管理有限公司 2004年12月31日 250萬份 0.50%
加：本期增加 0.00 0.00%
減：本期減少 0.00 0.00%
2005年12月31日 250萬份 0.50%
B.2006年度投資本基金情況
關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 持有份額 占總份額比例
長(zhǎng)城基金管理有限公司 2005年12月31日 250萬份 0.50%
加：本期增加 0.00 0.00%
減：本期減少 0.00 0.00%
2006年12月31日 250萬份 0.50%
②基金管理人主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在期末持有本基金份額的情況
關(guān)聯(lián)方名稱 2005年12月31日 2006年12月31日
持有份額 比例 持有份額 比例
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 250萬份 0.50% 250萬份 0.50%
除本基金管理人外，本基金管理人主要股東控制的其它機(jī)構(gòu)上期末及本期末均未持有本基金。
（5）關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額
關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 2006年12月31日 2005年12月31日
交通銀行 銀行存款 618,936.57 4,343,448.44
（6）從關(guān)聯(lián)方取得的利息收入
關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 2006年度 2005年度
交通銀行 存款利息收入 14,403.38 81,147.59
（7）關(guān)聯(lián)方往來款項(xiàng)余額
往來項(xiàng)目 關(guān)聯(lián)方名稱 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 2006年12月31日 2005年12月31日
應(yīng)付管理人報(bào)酬 長(zhǎng)城基金管理有限公司 管理費(fèi) 1,363,534.50 632,369.20
應(yīng)付基金托管費(fèi) 交通銀行 托管費(fèi) 227,255.76 105,394.85
應(yīng)付傭金 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 傭金 119,802.55 0.00
應(yīng)付傭金 東方證券股份有限公司 傭金 361,712.11 47,396.41
應(yīng)付傭金 西北證券有限責(zé)任公司 傭金 0.00 40,122.47
其他應(yīng)付款 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金、清算備付金 500,000.00 500,000.00
其他應(yīng)付款 東方證券股份有限公司 代墊席位交易保證金 250,000.00 250,000.00
其他應(yīng)付款 西北證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00 250,000.00
應(yīng)收利息 交通銀行 存款利息 170.20 1,194.50
合計(jì) 3,072,475.12 1,826,477.43
附注6. 流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)
本基金截至2006年12月31日止流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)如下：
（1）因股權(quán)分置改革而暫時(shí)停牌的股票情況：
股票
代碼 股票名稱 停牌日期 復(fù)牌日期 復(fù)牌開盤單價(jià) 數(shù)量 期末估值單價(jià) 期末估值總額 估值方法
000895 S雙匯 2006-6-1 --- --- 454,600 31.02 14,101,692.00 按股票停牌日的前一日市場(chǎng)平均價(jià)估值
000421 S中北 2006-11-16 2007-1-9 3.91 3,376,097 4.44 14,989,870.68
（2）因參加一般法人投資者配售方式獲配而持有的流通受限制的股票，情況如下：
股票名稱 數(shù)量 總成本 總市值 受限期限 估值方法 轉(zhuǎn)讓受限原因
大秦鐵路 283,860 1,405,107.00 2,296,427.40 6個(gè)月(自2006年8月1日起) 按估值日在交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)平均價(jià)估值 根據(jù)基金與上市公司簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓
青島軟控 24,844 645,944.00 1,174,624.32 3個(gè)月(自2006年10月18日起)
雪萊特 32,558 223,347.88 611,764.82 3個(gè)月(自2006年10月25日起)
北辰實(shí)業(yè) 355,919 854,205.60 2,398,894.06 3個(gè)月(自2006年10月16日起)
(3)因參與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行獲配新股而持有的流通轉(zhuǎn)讓受限制的股票情況如下：
股票代碼 股票名稱 數(shù) 量 總成本 期末總市值 受限期限 估值方法 受限原因
601628 中國人壽 103,000 1,944,640.00 1,944,640.00 2007年1月9日上市流通 按成本價(jià)估值 網(wǎng)上申購
附注7. 或有事項(xiàng)
本基金在本報(bào)告期內(nèi)，無或有事項(xiàng)。
附注8. 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
本基金于2007年1月15日召開了基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于久富證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》（詳見2007年2月5日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《久富證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議公告》）。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)久富證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]25號(hào)）的批準(zhǔn)，本基金于2007年2月12日由封閉式基金轉(zhuǎn)型為開放式基金，同時(shí)名稱變更為長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF），自2007年3月5日起開始向社會(huì)進(jìn)行集中申購，截至2007年3月6日集中申購?fù)戤叄曩徺Y金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)7,934,819,964.27份，業(yè)經(jīng)深圳大華天誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證。2007年3月12日，本基金管理人對(duì)投資者持有的原久富證券投資基金進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換，原久富證券投資基金的基金總份額由 500,000,000.00份轉(zhuǎn)換為1,140,424,000.00份。截至2007年3月12日止，本基金總份額為9,075,243,964.27份。
第八節(jié) 投資組合報(bào)告
（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)比例（％）
1 股票 32,552,923.22 72.27
2 債券 37,588,891.70 18.41
3 銀行存款和清算備付金合計(jì) 112,470,765.82 8.72
4 權(quán)證 0.00 0.00
5 其它資產(chǎn) 7,750,356.14 0.60
合計(jì) 1,290,362,936.88 100.00
（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
分 類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,486,280.74 0.13
B 采掘業(yè) 63,910,000.00 5.41
C 制造業(yè) 481,164,381.51 40.76
C0 食品、飲料 127,436,280.80 10.80
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造紙、印刷 21,175,000.00 1.79
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 180,107,898.31 15.26
C5 電子 611,764.82 0.05
C6 金屬、非金屬 0.00 0.00
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 94,210,749.24 7.98
C8 醫(yī)藥、生物制品 57,622,688.34 4.88
C99 其他制造業(yè) 0.00 0.00
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00
E 建筑業(yè) 0.00 0.00
F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 2,296,427.40 0.19
G 信息技術(shù)業(yè) 0.00 0.00
H 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 8,896,000.00 0.75
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 206,254,371.89 17.47
J 房地產(chǎn)業(yè) 98,157,503.76 8.32
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 40,729,870.68 3.45
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00
M 綜合類 29,658,087.24 2.51
合計(jì) 932,552,923.22 79.01
（三）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù) 量 期末市值 市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 600143 金發(fā)科技 2,984,557 122,187,763.58 10.35
2 600000 浦發(fā)銀行 4,440,660 93,165,046.80 7.89
3 000002 萬 科Ａ 5,056,510 78,224,209.70 6.63
4 600519 貴州茅臺(tái) 760,000 66,728,000.00 5.65
5 600028 中國石化 7,000,000 63,910,000.00 5.41
6 600036 招商銀行 3,902,520 63,337,899.60 5.37
7 000568 瀘州老窖 1,832,020 46,606,588.80 3.95
8 000951 中國重汽 1,810,892 44,837,685.92 3.80
9 600030 中信證券 1,381,987 37,686,785.49 3.19
10 600867 通化東寶 4,076,767 35,223,266.88 2.98
注：
（1）金發(fā)科技期末市值占基金資產(chǎn)凈值的比例大于10%，根據(jù)本基金基金合同及有關(guān)規(guī)定，應(yīng)在十個(gè)工作日進(jìn)行調(diào)整。本期末前兩天，金發(fā)科技上漲幅度較大，本基金管理人管理的其他基金正在買入金發(fā)科技，因反向交易的限制，本基金無法即時(shí)進(jìn)行調(diào)整，之后在法定期間內(nèi)，本基金經(jīng)理已將其調(diào)整正常。
（2）投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本基金管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。
（四） 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
1、報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)如下：
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 本期累計(jì)買入金額（元） 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例%
1 600000 浦發(fā)銀行 93,852,540.98 18.09
2 600028 中國石化 92,557,720.67 17.84
3 000002 萬 科Ａ 82,940,925.93 15.99
4 600030 中信證券 59,874,145.48 11.54
5 600036 招商銀行 58,882,386.85 11.35
6 000568 瀘州老窖 49,603,674.79 9.56
7 600970 中材國際 39,281,923.69 7.57
8 600458 時(shí)代新材 36,204,644.21 6.98
9 000718 ST 環(huán) 球 31,388,876.90 6.05
10 600867 通化東寶 31,337,688.23 6.04
11 000951 中國重汽 30,031,297.64 5.79
12 600519 貴州茅臺(tái) 29,572,662.37 5.70
13 000402 金 融 街 28,905,737.34 5.57
14 002024 蘇寧電器 26,353,920.86 5.08
15 600037 歌華有線 24,142,105.12 4.65
16 000619 海螺型材 24,103,370.99 4.65
17 600015 華夏銀行 23,723,031.63 4.57
18 600089 特變電工 23,018,047.75 4.44
19 600688 S上石化 22,686,121.88 4.37
20 600016 民生銀行 22,597,290.83 4.36
21 600858 銀座股份 22,526,450.58 4.34
22 600583 海油工程 22,355,738.52 4.31
23 600138 中青旅 21,694,852.49 4.18
24 600050 中國聯(lián)通 21,681,840.76 4.18
25 601988 中國銀行 19,381,041.62 3.74
26 000625 長(zhǎng)安汽車 18,909,838.32 3.64
27 601398 工商銀行 18,060,064.65 3.48
28 600973 寶勝股份 17,798,769.79 3.43
29 600887 伊利股份 17,402,493.49 3.35
30 600761 安徽合力 16,739,378.93 3.23
31 600205 S山東鋁 16,579,640.44 3.20
32 600497 馳宏鋅鍺 16,489,657.96 3.18
33 000421 S 中 北 16,352,070.78 3.15
34 600739 遼寧成大 15,891,830.45 3.06
35 000869 張 裕Ａ 15,537,590.14 2.99
36 600849 上海醫(yī)藥 15,410,565.12 2.97
37 600677 航天通信 15,347,436.19 2.96
38 601006 大秦鐵路 15,342,539.82 2.96
39 600296 S蘭鋁 15,173,544.90 2.92
40 600262 北方股份 14,983,102.18 2.89
41 600489 中金黃金 14,792,087.36 2.85
42 600150 滬東重機(jī) 14,610,090.19 2.82
43 000410 沈陽機(jī)床 14,511,085.36 2.80
44 600312 平高電氣 14,297,204.30 2.76
45 600018 上港集團(tuán) 14,086,308.43 2.71
46 600673 陽之光 13,955,193.21 2.69
47 600143 金發(fā)科技 13,857,857.30 2.67
48 000024 招商地產(chǎn) 13,852,174.00 2.67
49 000895 S 雙 匯 13,790,155.72 2.66
50 000911 南寧糖業(yè) 13,362,891.94 2.58
51 000063 中興通訊 13,319,545.86 2.57
52 600161 天壇生物 13,160,202.92 2.54
53 000400 許繼電氣 13,106,284.28 2.53
54 000623 吉林敖東 12,913,095.16 2.49
55 600432 吉恩鎳業(yè) 12,572,113.86 2.42
56 600795 國電電力 12,506,302.14 2.41
57 000927 一汽夏利 12,035,624.05 2.32
58 000039 中集集團(tuán) 11,562,858.16 2.23
59 600320 振華港機(jī) 11,342,255.04 2.19
60 600010 包鋼股份 11,104,381.81 2.14
61 600316 洪都航空 10,988,468.69 2.12
62 600416 湘電股份 10,445,063.08 2.01
2、報(bào)告期內(nèi)累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)如下：
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 本期累計(jì)賣出金額（元） 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例%
1 000568 瀘州老窖 91,045,379.77 17.55
2 600028 中國石化 62,869,435.22 12.12
3 600000 浦發(fā)銀行 60,539,124.15 11.67
4 000002 萬 科Ａ 55,121,735.05 10.62
5 600036 招商銀行 43,921,382.52 8.47
6 600143 金發(fā)科技 43,826,900.72 8.45
7 600519 貴州茅臺(tái) 42,708,627.80 8.23
8 600037 歌華有線 42,642,474.45 8.22
9 600406 國電南瑞 41,737,019.87 8.04
10 000063 中興通訊 38,102,725.87 7.34
11 600970 中材國際 38,067,268.46 7.34
12 600547 山東黃金 33,983,336.00 6.55
13 600030 中信證券 30,736,653.46 5.92
14 002024 蘇寧電器 30,611,475.57 5.90
15 600050 中國聯(lián)通 27,893,805.45 5.38
16 600583 海油工程 27,659,727.96 5.33
17 600533 棲霞建設(shè) 26,953,224.07 5.19
18 000911 南寧糖業(yè) 26,352,513.62 5.08
19 600879 火箭股份 25,601,241.51 4.93
20 000024 招商地產(chǎn) 25,034,844.54 4.83
21 600015 華夏銀行 24,640,583.54 4.75
22 600468 百利電氣 23,827,237.01 4.59
23 600312 平高電氣 22,757,635.50 4.39
24 600688 S上石化 21,744,218.31 4.19
25 600089 特變電工 21,542,600.27 4.15
26 600018 上港集團(tuán) 21,145,152.98 4.08
27 600761 安徽合力 20,921,527.04 4.03
28 600673 陽之光 20,911,072.82 4.03
29 000718 ST 環(huán) 球 20,890,431.56 4.03
30 600205 S山東鋁 20,471,368.98 3.95
31 601988 中國銀行 20,069,728.23 3.87
32 600973 寶勝股份 19,070,257.73 3.68
33 600420 現(xiàn)代制藥 18,898,258.44 3.64
34 601398 工商銀行 18,512,354.73 3.57
35 600887 伊利股份 18,012,117.02 3.47
36 000869 張 裕Ａ 17,617,642.85 3.40
37 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 17,346,380.53 3.34
38 600497 馳宏鋅鍺 17,292,167.68 3.33
39 600458 時(shí)代新材 17,086,551.73 3.29
40 600296 S蘭鋁 15,543,955.09 3.00
41 600849 上海醫(yī)藥 15,459,947.21 2.98
42 000402 金 融 街 15,382,134.12 2.96
43 600150 滬東重機(jī) 15,099,484.03 2.91
44 002041 登海種業(yè) 15,052,224.96 2.90
45 601006 大秦鐵路 14,881,498.52 2.87
46 600489 中金黃金 14,783,271.76 2.85
47 600795 國電電力 14,424,261.60 2.78
48 600016 民生銀行 14,406,182.08 2.78
49 600739 遼寧成大 14,198,464.39 2.74
50 000400 許繼電氣 14,173,922.74 2.73
51 000410 沈陽機(jī)床 14,090,400.47 2.72
52 600299 星新材料 13,917,638.45 2.68
53 000623 吉林敖東 13,700,575.16 2.64
54 600262 北方股份 13,546,795.71 2.61
55 600316 洪都航空 12,909,334.53 2.49
56 600677 航天通信 12,637,620.80 2.44
57 600004 白云機(jī)場(chǎng) 12,345,052.89 2.38
58 600320 振華港機(jī) 12,129,995.56 2.34
59 000927 一汽夏利 12,029,850.56 2.32
60 600361 華聯(lián)綜超 12,004,498.91 2.31
61 600432 吉恩鎳業(yè) 11,740,716.97 2.26
62 000956 中原退市 11,456,033.78 2.21
63 000039 中集集團(tuán) 11,080,415.48 2.14
64 600010 包鋼股份 10,918,585.21 2.10
3、本基金報(bào)告期內(nèi)買入股票總成本和賣出股票總收入：
項(xiàng)目 金額(元)
報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額 1,807,821,859.18
報(bào)告期內(nèi)賣出股票的收入總額 1,909,985,930.09
（五）按品種分類的債券組合
序號(hào) 券種分類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國債 212,248,891.70 17.98
2 金融債 25,340,000.00 2.15
3 企業(yè)債 0.00 0.00
4 可轉(zhuǎn)換債 0.00 0.00
5 央行票據(jù) 0.00 0.00
合 計(jì) 237,588,891.70 20.13
（六）基金投資前五名債券明細(xì)
序號(hào) 債券名稱 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 20國債⑽ 148,128,459.60 12.55
2 20國債⑷ 38,140,312.00 3.23
3 99國開13 25,340,000.00 2.15
4 02國債⒁ 22,118,800.00 1.87
5 04國債⑶ 2,864,720.10 0.24
（七）投資組合報(bào)告附注
1、本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰的情況。
2、本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成：
序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額(元)
1 交易保證金 609,609.61
2 應(yīng)收證券清算款 4,906,661.67
3 應(yīng)收股利 0.00
4 應(yīng)收利息 2,234,084.86
5 其他應(yīng)收款 0.00
6 待攤費(fèi)用 0.00
合計(jì) 7,750,356.14
4、本基金本期未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、本基金本報(bào)告期內(nèi)權(quán)證投資情況:
權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 獲得認(rèn)購(沽)權(quán)證 期間買入數(shù)量(份) 買入成本(元) 期間賣出數(shù)量(份) 賣出收入(元) 期末數(shù)量(份)
580004 首創(chuàng)JTB1 40,000 0 0 40,000 84,753.43 0
580990 茅臺(tái)JCP1 1,696,000 0 0 1,696,000 4,963,332.28 0
580997 招行CMP1 1,029,000 0 0 1,029,000 583,214.81 0
注：本基金本報(bào)告期內(nèi)投資的權(quán)證均屬按照股權(quán)分置改革被動(dòng)持有，非基金主動(dòng)投資。
6、以上各表的股票名稱均以2006年12月31日公布的股票簡(jiǎn)稱為準(zhǔn)。
7、由于四舍五入的原因，以上各表的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
第九節(jié) 基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)
（一）基金份額持有人戶數(shù)及結(jié)構(gòu)
本期期末持有份額 占總份額比例
發(fā)起人持有 5,000,000 1.00%
其中：長(zhǎng)城基金管理有限公司 2,500,000 0.50%
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2,500,000 0.50%
社會(huì)公眾持有 495,000,000 99.00%
合計(jì) 500,000,000 100.00%
序號(hào) 項(xiàng)目 戶數(shù)/份額
1 本基金報(bào)告期內(nèi)份額持有人戶數(shù) 14,522(戶)
2 平均每戶持有基金份額 34,430(份)
序號(hào) 項(xiàng)目 份額（份） 占總份額比例
1 機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額 404,442,315 80.89%
2 個(gè)人投資者持有基金份額 95,557,685 19.11%
（二）基金份額前十名持有人情況：
序號(hào) 名稱 份額（份） 占總份額比例
1 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 49,153,625 9.83%
2 中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 48,511,449 9.70%
3 中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 43,143,328 8.63%
4 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 32,577,202 6.52%
5 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 19,590,975 3.92%
6 UBS AG 15,636,448 3.13%
7 銀河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 14,863,877 2.97%
8 招商證券－招行－招商證券基金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 14,300,000 2.86%
9 寶鋼集團(tuán)有限公司 13,950,000 2.79%
10 華泰證券－招行－華泰紫金2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 12,330,134 2.47%
第十節(jié) 重大事件揭示
（一）本報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。
（二）經(jīng)長(zhǎng)城基金管理有限公司股東會(huì)2006年第一次會(huì)議審議通過，選舉陸妍女士任公司董事，劉杉先生任公司獨(dú)立董事，田德良先生任公司監(jiān)事。經(jīng)長(zhǎng)城基金管理有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，同意李建中先生辭去公司督察長(zhǎng)職務(wù)；經(jīng)長(zhǎng)城基金管理有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，同意彭洪波先生任公司督察長(zhǎng)。以上公司董事、獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員任職均已通過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
(三)基金托管人交通銀行于2006年1月25日公布了交通銀行股份有限公司關(guān)于基金托管行業(yè)高管任職資格的公告，阮紅同志擔(dān)任交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，主持資產(chǎn)托管部工作。
具體內(nèi)容請(qǐng)參閱在2006年1月25日《證券時(shí)報(bào)》、《金融時(shí)報(bào)》上發(fā)布的《交通銀行股份有限公司關(guān)于基金托管行業(yè)高管任職資格的公告》。
(四)本報(bào)告期內(nèi)無涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。
(五)本報(bào)告期內(nèi)基金投資策略無改變。
(六)本報(bào)告期內(nèi)基金未進(jìn)行收益分配。
(七)本基金會(huì)計(jì)事務(wù)所本期間無變更，本報(bào)告期支付本基金聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所2005年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)陸萬元整；截止本報(bào)告期末，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所已為本基金連續(xù)提供審計(jì)服務(wù)伍年零壹個(gè)月；
（八）報(bào)告期內(nèi)無基金管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰情況。
（九）基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況
1、股票成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 股票成交金額 股票成交金額占比
中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 764,304,058.41 20.73%
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 760,015,384.86 20.61%
東方證券股份有限公司 2 665,634,101.96 18.05%
銀河證券有限責(zé)任公司 1 647,384,086.65 17.56%
國泰君安證券股份有限公司 1 605,894,165.29 16.43%
申銀萬國證券股份有限公司 1 244,242,375.40 6.62%
合計(jì) 8 3,687,474,172.57 100.00%
2、 債券成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 債券成交金額 債券成交金額占比
中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 47,575,336.20 34.42%
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 13,311,315.70 9.63%
東方證券股份有限公司 2 40,095,020.60 29.00%
銀河證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%
國泰君安證券股份有限公司 1 33,725,472.40 24.40%
申銀萬國證券股份有限公司 1 3,527,917.40 2.55%
合計(jì) 8 138,235,062.30 100.00%
3、 債券回購成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 債券回購成交金額 債券回購成交金額占比
中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 160,000,000.00 26.49%
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 234,000,000.00 38.74%
東方證券股份有限公司 2 100,000,000.00 16.56%
銀河證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%
國泰君安證券股份有限公司 1 110,000,000.00 18.21%
申銀萬國證券股份有限公司 1 0.00 0.00%
合計(jì) 8 604,000,000.00 100.00%
4、 權(quán)證成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 權(quán)證成交金額 權(quán)證成交金額占比
中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 4,963,717.07 88.14%
東方證券股份有限公司 2 0.00 0.00%
銀河證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%
國泰君安證券股份有限公司 1 84,760.00 1.51%
申銀萬國證券股份有限公司 1 583,260.00 10.36%
合計(jì) 8 5,631,737.07 100.00%
5、 傭金金額及占全年同類總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 傭金金額 傭金金額占比
中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 625,442.39 21.01%
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 615,501.26 20.67%
東方證券股份有限公司 2 533,873.28 17.93%
銀河證券有限責(zé)任公司 1 506,584.98 17.01%
國泰君安證券股份有限公司 1 495,937.27 16.66%
申銀萬國證券股份有限公司 1 200,242.82 6.73%
合計(jì) 8 2,977,582.00 100.00%
6、 報(bào)告期內(nèi)租用證券公司席位的變更情況：
證券公司 變更情況
西北證券有限責(zé)任公司 退租上海席位
中銀國際證券有限責(zé)任公司 新增租用上海席位
7、由于四舍五入的原因，以上各表的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
8、專用席位的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序
本基金的管理人根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的選擇：
（1）經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范，最近一年無重大違規(guī)行為；
（2）內(nèi)部管理規(guī)范，具有完善的內(nèi)控制度，并能夠滿足基金運(yùn)作有關(guān)資料、數(shù)據(jù)安全性和完整性的要求；
（3）公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況良好，在業(yè)內(nèi)有良好的聲譽(yù)；
（4）公司具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易條件滿足基金進(jìn)行投資交易的需求；
（5）公司研究實(shí)力較強(qiáng)，有專門的研究機(jī)構(gòu)和專業(yè)研究人員，能及時(shí)、全面、定期向基金管理人提供高質(zhì)量的關(guān)于宏觀、行業(yè)及市場(chǎng)走向、個(gè)股分析的報(bào)告及豐富全面的信息服務(wù)；有很強(qiáng)的行業(yè)分析能力，能根據(jù)基金管理人所管理基金的特定要求，提供專門研究報(bào)告，具有開發(fā)量化投資組合模型的能力。
選擇程序：
本基金管理人根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的選擇。本基金管理人與被選擇的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議。
（十）其他重要事項(xiàng)
1、2006年3月31日本基金管理人刊登《久富證券投資基金二○○五年年度報(bào)告》。
2、2006年4月19日本基金管理人刊登《久富證券投資基金季度報(bào)告（2006年第1季度）》。
3、2006年7月19日本基金管理人刊登《久富證券投資基金季度報(bào)告（2006年第2季度）》。
4、2006年8月28日本基金管理人刊登《久富證券投資基金二○○六年半年度報(bào)告》。
5、2006年10月27日本基金管理人刊登《久富證券投資基金季度報(bào)告(2006年第3季度)》。
6、2006年12月15日本基金管理人刊登《久富證券投資基金召開基金份額持有人大會(huì)公告》。
7、2006年7月18日，交通銀行股份有限公司在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《交通銀行股份有限公司關(guān)于住所變更的公告》。交通銀行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18號(hào)"變更為"上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)"。
8、在本報(bào)告期刊登的其他公告。
第十一節(jié) 備查文件目錄
（一）本基金設(shè)立批準(zhǔn)的相關(guān)文件；
（二）《久富證券投資基金基金合同》；
（三）《久富證券投資基金招募說明書》；
（四）《久富證券投資基金托管協(xié)議》；
（五）法律意見書；
（六）基金發(fā)起人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（七）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程；
（八）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（九）代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（十）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件。
查閱地點(diǎn)：廣東省深圳市深南中路2066號(hào)華能大廈25層
投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司。
咨詢電話：0755-83662688
長(zhǎng)城基金管理有限公司
二〇〇七年三月三十日
久富證券投資基金二○○六年年度報(bào)告摘要.pdf